Las bandas de música suelen acompañar a los pasos de palio y, si bien el origen de las marchas de procesión es algo incierto, parece que todo apunta a la Andalucía de nales del siglo XIX. La música que acompañaba entonces a las imágenes era, fundamentalmente, de carácter fúnebre, aunque eso ha ido evolucionando y en la actualidad encontramos marchas más festivas y luminosas, casi rozando el estilo militar. Como curiosidad, las primeras marchas fúnebres compuestas para banda tenemos que agradecérselas a revistas como la Gaceta musical de Madrid, a la revista Harmonía o a la editorial del clarinetista Antonio Romero, allá por 1860.